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L’intrigue couvre les voyages et les aventures de Don Quichotte et son écuyer Sancho Panza. C’est un Hidalgo (personne de naissance noble) qui est obsédé par les livres de chevalerie. Ses amis et sa famille pensent qu’il est fou quand il décide de devenir à son tour un chevalier errant et de parcourir l’Espagne sur son cheval, Rossinante, en combattant le mal et protégeant les opprimés.
Il semble un illuminé à ceux qu’il rencontre. Il croit que les auberges ordinaires sont des châteaux enchantés et les filles de paysans de belles princesses. Il prend les moulins à vent pour des tyrans géants envoyés par de méchants magiciens. Il considère qu’une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, qu’il ne rencontrera jamais, est l’élue de son coeur à qui il jure amour et fidélité.
Sancho Panza, son écuyer, dont la principale préoccupation, comme son nom l’indique, est de se remplir la panse, estime que son maître souffre de visions, mais il se conforme à sa conception du monde, et entreprend, avec son maître, de briser l’envoûtement dont est victime Dulcinée.
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Aussi bien le héros que son serviteur subissent des changements complexes et des évolutions pendant le déroulement du récit. Peu à peu Sancho Panza opère une métamorphose, et du lourd paysan qu’il était, il se transforme en un être plus éduqué, jusqu’à accéder à la fonction de gouverneur d’une île. Don Quichotte, quant à lui, reste invariablement fidèle à lui-même, il ne cède à aucune pression extérieure, il brave les archers de l’inquisition qui sont à ses trousses depuis qu’il a libéré les galériens au chapitre 22 du volume 2.
À la fin du deuxième volume, Quichotte, vaincu par le chevalier des Miroirs ou chevalier de la Blanche Lune (le bachelier Samson Carrasco), s’en retourne chez lui pour mourir. Sancho le supplie de ne pas abandonner, suggérant qu’ils prennent le rôle de bergers qui étaient souvent mis en scène dans des histoires bucoliques.
Les deux compères ont vécu ensemble beaucoup d’aventures, provoquant souvent de nombreux dégâts. Ils rencontrent, au cours de leurs pérégrinations, quantité de personnages qui livrent en fait une véritable sociologie de l’Espagne du siècle d’or.
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